📊 نتائج الاختبار الخلفي لـ AlphaOne EA

يُظهر الاختبار الرجعي على إطار الزمن H1 لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBPUSD) من 1 يناير 2020 حتى 10 أكتوبر 2025 أداءً ثابتًا مع أرباح معتدلة وتراجع مقبول ضمن ظروف تداول واقعية.

الربحية: حققت الإستراتيجية ربحًا صافياً إجمالياً قدره ‎$222.86‎ مع عامل ربح 1.18، مما يشير إلى أن إجمالي الأرباح فاق إجمالي الخسائر بشكل طفيف خلال فترة الاختبار.

التحكم في المخاطر: بلغ الحد الأقصى لتراجع حقوق الملكية ‎$172.83‎ (15.71%)، بينما كان الحد الأقصى لتراجع الرصيد ‎$155.13‎ (14.21%)، مما يدل على مستوى مخاطر أعلى مقارنة بإعداد EURUSD، لكنه ما يزال ضمن النطاق المقبول لتداول متوسط المخاطر.

إحصائيات التداول: تم تنفيذ ما مجموعه 185 صفقة (370 عملية)، منها 62 صفقة رابحة (33.51%) و123 صفقة خاسرة (66.49%). بلغت نسبة نجاح الصفقات القصيرة (بيع) 37.08% من أصل 89 صفقة، بينما حققت الصفقات الطويلة (شراء) البالغة 96 صفقة نسبة فوز 30.21%، مما يعكس طبيعة GBPUSD المتقلبة والميل إلى الحركات الواسعة والانقلابات السعرية.

نسب الأداء: سجل النظام عامل تعافٍ قدره 1.29 ونسبة شارب 0.48، مما يشير إلى عوائد معدلة حسب المخاطر متوسطة مع إمكانية تحسين الأداء من خلال ضبط المعلمات.

الاستمرارية: بلغ معدل AHPR ‎1.0012‎ (0.12%) وGHPR ‎1.0011‎ (0.11%)، مع ارتباط خطي قوي قدره 0.76 وخطأ معياري يبلغ 43.16 — مما يدل على أداء مستقر نسبيًا ونمو متواصل رغم التقلبات قصيرة الأمد.

ظروف السوق المختبرة: يغطي هذا الاختبار الفترة التي تضمنت أحداث تقلب عالية مثل أزمة كوفيد-19، وتبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وضغوط التضخم، ودورات متعددة لرفع أسعار الفائدة. وقد حافظ المستشار الخبير على الأرباح والتحكم في المخاطر، مما يدل على متانته في مختلف ظروف سوق GBPUSD.

الخلاصة: يُظهر AlphaOneEA V2.0 Turbo على زوج GBPUSD H1 إمكانية تحقيق أرباح ثابتة مع تراجعات معتدلة. وعلى الرغم من انخفاض معدل الفوز، فإن النتيجة الصافية الإيجابية وقوة التعافي تجعل منه إعدادًا مناسبًا للمتداولين الذين يسعون لتحقيق نمو تدريجي ومضبوط في الأسواق ذات الاتجاهات والتقلبات العالية.

يُظهر الاختبار الرجعي على إطار الزمن H1 لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USDJPY) للفترة من 1 يناير 2020 إلى 10 أكتوبر 2025 أداءً محافظًا من حيث الأرباح مع تحكم صارم في المخاطر واستقرارًا مستمرًا ضمن نطاق واسع من ظروف السوق.

الربحية: حققت الإستراتيجية ربحًا صافياً إجمالياً قدره ‎$66.01‎ مع عامل ربح 1.07، مما يشير إلى أداء قريب من نقطة التعادل حيث فاقت الصفقات الرابحة الصفقات الخاسرة بفارق طفيف.

التحكم في المخاطر: بلغ الحد الأقصى لتراجع حقوق الملكية ‎$132.52‎ (12.59%)، في حين بلغ الحد الأقصى لتراجع الرصيد ‎$112.21‎ (10.86%)، مما يدل على أن التعرض للمخاطر ظل محدودًا رغم الأرباح المنخفضة خلال فترة الاختبار.

إحصائيات التداول: تم تنفيذ 174 صفقة (348 عملية)، منها 57 صفقة رابحة (32.76%) و117 صفقة خاسرة (67.24%). سجلت الصفقات القصيرة (بيع) نسبة نجاح قدرها 30.77%، بينما حققت الصفقات الطويلة (شراء) 34.38%، مما يعكس الطبيعة المتقلبة والمتحركة ضمن نطاق ضيق لزوج USDJPY خلال معظم الفترة.

نسب الأداء: سجل النظام عامل تعافٍ قدره 0.50 ونسبة شارب تبلغ 0.28، مما يشير إلى عوائد محافظة معدلة حسب المخاطر وإمكانية محدودة للنمو الصافي في ظل المعايير المستخدمة.

الاستمرارية: بلغ كل من AHPR وGHPR قيمة ‎1.0004‎ (0.04%)، مع ارتباط خطي قدره 0.76 وخطأ معياري يبلغ 31.74 — مما يدل على منحنى حقوق ملكية مستقر نسبيًا لكنه منخفض الميل مع تقلبات طفيفة وزخم صعودي محدود.

ظروف السوق المختبرة: شمل الاختبار فترة متقلبة لزوج USDJPY تضمنت تقلبات ناتجة عن الجائحة، ومراحل تدخل بنك اليابان، وتعديلات عالمية في أسعار الفائدة. وعلى الرغم من هذه الظروف، حافظ المستشار الخبير على رأس المال وسيطرة قوية على المخاطر، مما يعكس تكوينه الدفاعي.

الخلاصة: يُظهر AlphaOneEA V2.0 Turbo على زوج USDJPY H1 انضباطًا قويًا في إدارة المخاطر واستقرارًا عاليًا، رغم محدودية الأرباح. هذا الإعداد مناسب للمتداولين الذين يفضلون التحكم في التراجع والتشغيل الهادئ منخفض التقلب بدلاً من السعي وراء أهداف ربحية عدوانية.

يُظهر اختبار الاستراتيجية على زوج الذهب XAUUSD في الإطار الزمني H1 من 1 يناير 2024 إلى 10 أكتوبر 2025 ربحية قوية مع سحب منخفض واستقرار عالٍ في ظل تقلبات سوق الذهب.

الربحية: حققت الاستراتيجية ربحًا صافياً إجمالياً قدره 340.62 دولارًا مع عامل ربح 1.40، مما يدل على توازن قوي بين المخاطرة والعائد خلال فترة الاختبار التي استمرت 22 شهرًا.

التحكم في المخاطر: بلغ الحد الأقصى لانخفاض حقوق الملكية 87.07 دولارًا (8.24%)، بينما بلغ الحد الأقصى لانخفاض الرصيد 78.99 دولارًا (7.50%). تشير هذه المستويات المنخفضة من السحب إلى أن النظام حافظ على انضباط عالي في إدارة المخاطر حتى أثناء تقلبات الأسعار الشديدة المعتادة في XAUUSD.

إحصائيات التداول: تم تنفيذ ما مجموعه 173 صفقة (346 عملية)، منها 70 صفقة رابحة (40.46%) و103 صفقة خاسرة (59.54%). سجلت الصفقات الطويلة معدل فوز 42.06% بينما بلغت الصفقات القصيرة 36.17%، مما يعكس أداءً أفضل في المراحل الصعودية للذهب.

نسب الأداء: سجل النظام عامل تعافي 3.91 ونسبة شارب 3.88 المميزة، مما يُظهر عوائد عالية معدلة بالمخاطر وتراكمًا مستقرًا للأرباح. يدعم عامل الربح 1.40 كفاءة نمو رأس المال تحت سحب محدود.

الثبات: كانت قيم AHPR و GHPR على التوالي 1.0018 (0.18%) و1.0017 (0.17%)، مع ارتباط خطي قدره 0.91 وخطأ معياري 55.51. تكشف هذه المقاييس عن منحنى حقوق ملكية صاعد وسلس مع تقلبات طفيفة، مما يشير إلى ثبات قوي عبر جميع الصفقات.

ظروف السوق المختبرة: تضمنت الفترة مراحل عالية التقلب في أسواق الذهب العالمية بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وتغير أسعار الفائدة، والمخاطر الجيوسياسية. حافظ المستشار الخبير (EA) على استقرار رأس المال وواصل تحقيق أرباح مستقرة، مما يُظهر التكيف والمرونة مع تغيرات السوق.

الخلاصة: أظهر AlphaOneEA V2.0 Turbo على XAUUSD H1 أداءً قويًا ومستقرًا مع سحب منخفض، ونمو متسق في حقوق الملكية، وتنفيذ فعال للصفقات. هذا الإعداد مناسب للمتداولين الذين يبحثون عن ربحية متوازنة مع هامش أمان مرتفع وتطور سلس في رأس المال.