AlphaOne Aureus Prime - Backtest Results - M30
AlphaOne Aureus Prime - Backtest Results - M30
يكشف اختبار التحمل الموسع على XAUUSD M30 (الذهب الاستراتيجي) للفترة من 1 يناير 2024 إلى 17 مارس 2026 عن رؤية مذهلة: التحليل على الأطر الزمنية الأعلى يمنح استقراراً مؤسسياً نخبوياً. من خلال استخدام إطار M30 مع ميزة "مزامنة اتجاه H1 الموحدة"، نجح النظام في تصفية ضجيج التداول اليومي لتقديم منحنى رأس مال سلس للغاية خلال فترة 26 شهراً قاسية.
الربحية (Profitability): بالعمل على إعداد لوت ثابت صارم (0.01)، حققت الاستراتيجية إجمالي صافي ربح قدره 921.03$ (+92.10%). هذا الأداء مدفوع بـ عامل ربح عالي الكفاءة بلغ 1.38، مما يثبت أن منطق M30 دقيق بشكل لافت في تحديد الصفقات عالية الجودة والاحتمالية عبر دورات السوق المتعددة.
التحكم في المخاطر (Risk Control): وصل أقصى تراجع في حقوق الملكية إلى 589.88$ (44.77%). وبالرغم من أنه أعلى من إعداد M15 بسبب تباعد مسافات شبكة ATR (BaseGridATR 1.4)، إلا أن النظام نجح في احتواء المخاطر تماماً كما هو مصمم له. لقد امتص تقلبات الذهب الهائلة ونفذ حد خسارة السلة البالغ 300$ بدقة تامة أثناء أحداث "البجعة السوداء" المتطرفة.
إحصائيات التداول (Trade Statistics): نفذ النظام 630 صفقة (مع التركيز على الجودة بدلاً من الكمية). والنتيجة هي معدل ربح صلب بلغ 78.57% (495 صفقة رابحة). نجحت الاستراتيجية في تجنب "الإشارات الخادعة" التي غالباً ما تقع فيها استراتيجيات السكالبينج الهجومية، مما يوضح قوة دمج مؤشر MA(200) مع RSI.
نسب الأداء (Performance Ratios): بلغت نسبة شارب (Sharpe Ratio) 3.41، وهي نسبة عالمية 🌟. في التمويل الكمي، تعتبر أي درجة فوق 3.0 بمثابة "درجة مؤسسية" (Institutional Grade). يشير هذا إلى أن أرباح 921$ قد تحققت باتساق رياضي استثنائي وانحراف تقلب محكوم للغاية.
الاتساق (Consistency): بلغ ارتباط الانحدار الخطي 0.84، مما يظهر مساراً تصاعدياً موثوقاً لرأس المال. أدى الجمع بين معدل الربح المرتفع وتتبع السلة الذكي (Step 10) إلى إنشاء تدفق دخل منتظم طوال فترة الاختبار التي استمرت عامين.
ظروف السوق المختبرة: بتغطية بيانات 2024 إلى الربع الأول من 2026، ازدهر منطق "الذهب الاستراتيجي" في كل من الأسواق ذات الاتجاهات الواضحة والأسواق العرضية. سمح عامل الشبكة الهجومي (3.0 للبيع) للخبير (EA) بالخروج من التراجعات العميقة بسرعة أثناء ارتدادات السوق العنيفة.
الخلاصة: يعمل Aureus Prime على XAUUSD M30 كـ باني ثروة استراتيجي. إنه الخيار الأفضل للمتداولين الذين يفضلون مخططاً هادئاً (صفقات أقل)، ويطلبون نسب "شارب" مؤسسية، ويمتلكون القدرة المالية لتحمل تقلبات الذهب الأوسع من أجل العائد المركب طويل الأمد.
الفترة: 2024.01.01 – 2026.03.17 | النموذج: تكات حقيقية 100% | جودة السجل: 100%
- إجمالي صافي الربح: 921.03$ (+92.10%) 🚀
- أقصى تراجع (Max Drawdown): 589.88$ (44.77%) — أقصى تراجع في حقوق الملكية
- عامل الربح (Profit Factor): 1.38 ✅ | نسبة شارب (Sharpe Ratio): 3.41 🌟
- إجمالي الصفقات: 630 | الصفقات الرابحة: 495 (78.57%)
- أكبر صفقة رابحة: 46.18$ | أكبر صفقة خاسرة: -126.74$
- متوسط الربح/الخسارة: 6.72$ / -17.82$
- أقصى أرباح متتالية: 31 صفقة (160.47$)
- أقصى خسائر متتالية: 4 صفقات (-300.94$)
- عامل التعافي (Recovery Factor): 1.56 | درجة Z-Score: -1.26 (79.23%)
- AHPR / GHPR: 1.0011 (0.11%) / 1.0010 (0.10%)
- ارتباط الانحدار الخطي: 0.84 (استقرار عالٍ) | الخطأ المعياري: 154.33
تحليل AlphaOne Aureus Prime EURUSD M30
يمثل اختبار الإجهاد (Stress-test) على زوج EURUSD M30 (جوهر اتجاه اليورو) للفترة من 1 يناير 2025 إلى 14 ديسمبر 2025 ما يسمى "الكمال الخوارزمي". قدم هذا الإعداد (Preset) منحنى السيولة (Equity Curve) الأنظف والأكثر سلاسة في نظام Aureus Prime البيئي بأكمله. مع درجة ارتباط انحدار خطي شبه مثالية تبلغ 0.99، يثبت هذا الإعداد أن الصبر على الأطر الزمنية الأكبر يولد دقة جراحية.
الربحية (Profitability): حققت الاستراتيجية إجمالي صافي ربح هائل قدره $1,388.14 (+138.8%). بينما ركز إعداد M15 على التكرار، ركز محرك M30 هذا على "دخول القناص" (Sniper Entries)، مما أدى إلى عامل ربح (Profit Factor) مذهل يبلغ 3.67. هذا الرقم يمثل أكثر من ضعف معيار التميز في الصناعة.
التحكم في المخاطر: ملف المخاطر منضبط بشكل استثنائي. مع عامل تعافي (Recovery Factor) يبلغ 4.44، يتعافى النظام من التراجعات (Drawdowns) أسرع بأربع مرات مما يحدثها. تم احتواء تراجع السيولة عند مستويات يمكن التحكم فيها (22.35%) مقارنة بالمكاسب المئوية المكونة من ثلاثة أرقام.
إحصائيات التداول: من أصل 408 صفقة، ربح النظام 85.29% من الوقت. يعود معدل الفوز المرتفع للغاية هذا إلى "الشبكة الذكية" (Smart Grid) التي تقوم بتصفية الإشارات منخفضة الاحتمالية على مخطط الـ 30 دقيقة، وتأخذ فقط استمرارية الاتجاه الأكثر صحة.
نسب الأداء: بلغ ارتباط الانحدار الخطي 0.99 💎. هذه هي إحصائية "الكأس المقدسة" (Holy Grail). هذا يعني أن نمو رأس المال اتبع خطاً مستقيماً شبه مثالي رياضياً نحو الأعلى، مما يوفر تجربة تداول خالية من التوتر قدر الإمكان.
الاستمرارية (Consistency): نسبة متوسط المكاسب المتتالية (13) مقابل متوسط الخسائر المتتالية (2) هي نسبة مهيمنة. عادة ما يمر النظام بسلسلة انتصارات طويلة قبل مواجهة تصحيح بسيط، يتم التعامل معه فوراً بواسطة منطق الشبكة.
ظروف السوق المختبرة: طوال عام 2025، عمل هذا الإعداد بمثابة "المرساة الثابتة". بينما تقلب الذهب والأزواج الأخرى، حقق EURUSD M30 أرباحاً باستمرار، مما يثبت قيمة منطق "Trend Core".
الخلاصة: يعتبر Aureus Prime على EURUSD M30 تحفة فنية في الاستقرار. يمكن القول إنه التكوين الأكثر أماناً وكفاءة وراحة نفسية في مجموعة AlphaOne بأكملها.
الفترة: 2025.01.01 – 2025.12.14 | النموذج: كل تيك (Every tick) | جودة التاريخ: 100%
- إجمالي صافي الربح: $1,388.14 (+138.8%) 🚀
- أقصى تراجع (Max Drawdown): $312.38 (14.47%) — تراجع السيولة النسبي 22.35%
- عامل الربح (Profit Factor): 3.67 💎 | نسبة شارب: 2.57
- إجمالي الصفقات: 408 | الصفقات الرابحة: 348 (85.29%)
- أكبر صفقة رابحة: $60.30 | أكبر صفقة خاسرة: -$63.92
- متوسط الربح/الخسارة: $5.48 / -$8.67
- أقصى مكاسب متتالية: 31 صفقة ($149.95)
- أقصى خسائر متتالية: 9 صفقات (-$320.45)
- عامل التعافي: 4.44 ✅ | Z-Score: -9.87 (99.74%)
- AHPR / GHPR: 1.0022 (0.22%) / 1.0021 (0.21%)
- ارتباط الانحدار الخطي (LR Correlation): 0.99 (خط مثالي) 📈 | الخطأ المعياري: 66.80
