AlphaOne Aureus Prime - نتائج الاختبار الرجعي - M30 (2025)
تحليل AlphaOne Aureus Prime XAUUSD 30
كشف اختبار الإجهاد (Stress-test) على زوج الذهب XAUUSD M30 (الذهب الاستراتيجي) للفترة من 1 يناير 2025 إلى 14 ديسمبر 2025 عن رؤية مذهلة: "الكفاءة الأعلى تؤدي إلى عوائد أعلى". من خلال الانتقال إلى الإطار الزمني M30 واستخدام تباعد "الشبكة الذكية" الأوسع، قام النظام بتصفية ضجيج السوق اليومي (Intraday Noise) ليحقق نمواً هائلاً بنسبة +145.6%، متفوقاً بذلك على استراتيجية السكالبينج M15 في إجمالي صافي الربح.
الربحية (Profitability): حققت الاستراتيجية إجمالي صافي ربح ملحوظ قدره $1,456.56 (+145.6%) من رصيد بداية $1,000. يعود هذا الأداء المتفوق إلى عامل ربح (Profit Factor) استثنائي يبلغ 1.63، مما يعني أن منطق الـ M30 أكثر دقة بكثير في تحديد الصفقات عالية الجودة مقارنة بالأطر الزمنية الأصغر.
التحكم في المخاطر (Risk Control): على الرغم من الأرباح المرتفعة، تم احتواء أقصى تراجع للسيولة (Max Drawdown) عند $650.50 (22.14%). هذه النسبة مطابقة تقريباً لتراجع M15، مما يثبت أن إعدادات M30 توفر نسبة مخاطرة إلى عائد (Risk-to-Reward) أفضل بكثير. ساهم منطق التعافي القوي (معامل الشبكة 3.0) في إغلاق السلات (Baskets) بسرعة أثناء الارتدادات.
إحصائيات التداول: نفذ النظام 502 صفقة (حوالي 1-2 صفقة يومياً)، مع التركيز على "الجودة قبل الكمية". النتيجة هي معدل نجاح (Win Rate) للنخبة يبلغ 81.87%. نجحت الاستراتيجية في تجنب "الإشارات الخاطئة" التي غالباً ما توقع المتداولين في فخ الأطر الزمنية الصغيرة.
نسب الأداء: بلغت نسبة شارب (Sharpe Ratio) 5.23 وهي نسبة من الطراز العالمي 🌟. أي درجة فوق 3.0 تعتبر ممتازة؛ وما فوق 5.0 يعتبر مستوى مؤسسي. يشير هذا إلى أن العوائد تحققت باتساق شديد ومع الحد الأدنى من انحراف التقلبات.
الاتساق والاستقرار: بلغ ارتباط الانحدار الخطي (Linear Regression Correlation) 0.82، مما يظهر مساراً تصاعدياً ثابتاً لرأس المال. أدى الجمع بين معدل الفوز المرتفع (81%) وأهداف السلة المحددة ($25) إلى إنشاء تدفق دخل منتظم وإيقاعي طوال العام.
ظروف السوق المختبرة: بتغطية بيانات عام 2025، ازدهر منطق "الذهب الاستراتيجي" في كل من الأسواق ذات الاتجاه (Trending) والأسواق الجانبية (Ranging). سمح تباعد ATR الأوسع للصفقات "بالتنفس"، متجنباً وقف الخسارة المبكر خلال تقلبات الذهب الشهيرة.
الخلاصة: يعمل AlphaOne Aureus Prime على XAUUSD M30 كأداة للبناء الاستراتيجي للثروة. إنه الخيار الأفضل للمتداولين الذين يفضلون رسماً بيانياً أكثر هدوءاً (صفقات أقل) ولكن يطلبون عوائد إجمالية أعلى وكفاءة قصوى لرأس المال.
الفترة: 2025.01.01 – 2025.12.14 | النموذج: كل تيك (Every tick) | جودة التاريخ: 100%
- إجمالي صافي الربح: $1,456.56 (+145.6%) 🚀
- أقصى تراجع (Max Drawdown): $650.50 (22.14%) — تراجع السيولة الأقصى
- عامل الربح (Profit Factor): 1.63 ✅ | نسبة شارب: 5.23 🌟
- إجمالي الصفقات: 502 | الصفقات الرابحة: 411 (81.87%)
- أكبر صفقة رابحة: $111.76 | أكبر صفقة خاسرة: -$134.10
- متوسط الربح/الخسارة: $9.14 / -$25.29
- أقصى مكاسب متتالية: 29 صفقة ($189.34)
- أقصى خسائر متتالية: 5 صفقات (-$300.76)
- عامل التعافي (Recovery Factor): 2.24 | Z-Score: -3.09 (99.74%)
- AHPR / GHPR: 1.0018 (0.18%) / 1.0018 (0.18%)
- ارتباط الانحدار الخطي (LR Correlation): 0.82 (استقرار عالي) | الخطأ المعياري: 294.98
تحليل AlphaOne Aureus Prime EURUSD M30
يمثل اختبار الإجهاد (Stress-test) على زوج EURUSD M30 (جوهر اتجاه اليورو) للفترة من 1 يناير 2025 إلى 14 ديسمبر 2025 ما يسمى "الكمال الخوارزمي". قدم هذا الإعداد (Preset) منحنى السيولة (Equity Curve) الأنظف والأكثر سلاسة في نظام Aureus Prime البيئي بأكمله. مع درجة ارتباط انحدار خطي شبه مثالية تبلغ 0.99، يثبت هذا الإعداد أن الصبر على الأطر الزمنية الأكبر يولد دقة جراحية.
الربحية (Profitability): حققت الاستراتيجية إجمالي صافي ربح هائل قدره $1,388.14 (+138.8%). بينما ركز إعداد M15 على التكرار، ركز محرك M30 هذا على "دخول القناص" (Sniper Entries)، مما أدى إلى عامل ربح (Profit Factor) مذهل يبلغ 3.67. هذا الرقم يمثل أكثر من ضعف معيار التميز في الصناعة.
التحكم في المخاطر: ملف المخاطر منضبط بشكل استثنائي. مع عامل تعافي (Recovery Factor) يبلغ 4.44، يتعافى النظام من التراجعات (Drawdowns) أسرع بأربع مرات مما يحدثها. تم احتواء تراجع السيولة عند مستويات يمكن التحكم فيها (22.35%) مقارنة بالمكاسب المئوية المكونة من ثلاثة أرقام.
إحصائيات التداول: من أصل 408 صفقة، ربح النظام 85.29% من الوقت. يعود معدل الفوز المرتفع للغاية هذا إلى "الشبكة الذكية" (Smart Grid) التي تقوم بتصفية الإشارات منخفضة الاحتمالية على مخطط الـ 30 دقيقة، وتأخذ فقط استمرارية الاتجاه الأكثر صحة.
نسب الأداء: بلغ ارتباط الانحدار الخطي 0.99 💎. هذه هي إحصائية "الكأس المقدسة" (Holy Grail). هذا يعني أن نمو رأس المال اتبع خطاً مستقيماً شبه مثالي رياضياً نحو الأعلى، مما يوفر تجربة تداول خالية من التوتر قدر الإمكان.
الاستمرارية (Consistency): نسبة متوسط المكاسب المتتالية (13) مقابل متوسط الخسائر المتتالية (2) هي نسبة مهيمنة. عادة ما يمر النظام بسلسلة انتصارات طويلة قبل مواجهة تصحيح بسيط، يتم التعامل معه فوراً بواسطة منطق الشبكة.
ظروف السوق المختبرة: طوال عام 2025، عمل هذا الإعداد بمثابة "المرساة الثابتة". بينما تقلب الذهب والأزواج الأخرى، حقق EURUSD M30 أرباحاً باستمرار، مما يثبت قيمة منطق "Trend Core".
الخلاصة: يعتبر Aureus Prime على EURUSD M30 تحفة فنية في الاستقرار. يمكن القول إنه التكوين الأكثر أماناً وكفاءة وراحة نفسية في مجموعة AlphaOne بأكملها.
الفترة: 2025.01.01 – 2025.12.14 | النموذج: كل تيك (Every tick) | جودة التاريخ: 100%
- إجمالي صافي الربح: $1,388.14 (+138.8%) 🚀
- أقصى تراجع (Max Drawdown): $312.38 (14.47%) — تراجع السيولة النسبي 22.35%
- عامل الربح (Profit Factor): 3.67 💎 | نسبة شارب: 2.57
- إجمالي الصفقات: 408 | الصفقات الرابحة: 348 (85.29%)
- أكبر صفقة رابحة: $60.30 | أكبر صفقة خاسرة: -$63.92
- متوسط الربح/الخسارة: $5.48 / -$8.67
- أقصى مكاسب متتالية: 31 صفقة ($149.95)
- أقصى خسائر متتالية: 9 صفقات (-$320.45)
- عامل التعافي: 4.44 ✅ | Z-Score: -9.87 (99.74%)
- AHPR / GHPR: 1.0022 (0.22%) / 1.0021 (0.21%)
- ارتباط الانحدار الخطي (LR Correlation): 0.99 (خط مثالي) 📈 | الخطأ المعياري: 66.80
